Александр Горчаков - Алготрейдинг с научной точки зрения (2015)

Ответить на тему
 
Автор Сообщение

Yulya ®

Александр Горчаков | Алготрейдинг с научной точки зрения (2015) PCRec - Автор (режиссер): Александр Горчаков
Жанр: Алготрейдинг
Описание:
Чем алготрейдинг отличается от интуитивной торговли?
Александр Горчаков - системный трейдер, математик - в интернете известен как А.Г.
Закончил ВШ КГБ СССР, технический факультет, инженер-математик. Специалист по теории вероятностей и математической статистике.

Программа курса вебинаров

День 1
Введение:
- случайность или детерминированность;
- торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены;
- бинарная модель приращений цен, тренд и контртренд, оптимальный алгоритм.
Основы теории вероятностей и математической статистики «за час»:
вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий;
одномерные случайные величины: функция распределения, математическое ожидание функции от случайной величины, квантили (перцентили) , стохастическое доминирование;
многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия;
последовательности случайных величин: стационарность, автокорреляционная и спектральная функции, - случайное блуждание, показатель Херста (критика);
математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика.
Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены:
оценка доли «успехов»;
приведение автокорреляционной функции динамики счета к нулевому виду;
отсев параметров по:
устойчивости;
стохастическому доминированию;
взаимной корреляции;
превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии;
построение оптимального портфеля из:
одного торгового алгоритма с разными параметрами,
нескольких торговых алгоритмов на одном активе,
портфелей торговых алгоритмов на разных активах;
оценка будущей просадки счета методом Монте-Карло.
День 3
Принципы построения торговых алгоритмов:
оптимальные алгоритмы при известном распределении будущего приращения цены;
бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей.
Модели цен:
конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность;
кусочно-постоянная условно нормальная модель, тренды, минимаксная модель трендов;
кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды;
сильно «антиперсистентная» модель, ступенчатые тренды;
День 4
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.
для кусочно-постоянной условно нормальной модели;
для сильно «антиперсистентной» модели.
День 5
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2.
для минимаксной модели трендов;
для история реальной торговли и модификаций.
День 6
Фильтрация трендовых торговых алгоритмов:
кусочно-марковская условно нормальная модель, как основа построения «фильтра пилы»;
«фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования.
Примеры контртрендовых торговых алгоритмов:
«фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен;
maximum profit system для опционов.
День 7
Практическое занятие.
Продолжительность: 14:28:22
Качество видео: PCRec
Видео: AVC/H.264, 1366x768, ~1029kbps
Аудио: MP3, 2 ch, 128kbps

Mediainfo:

Формат                                   : MPEG-4
Профиль формата : Base Media / Version 2
Идентификатор кодека : mp42 (M4V /mp42/isom)
Размер файла : 540 Мбайт
Продолжительность : 2 ч. 9 м.
Общий поток : 584 Кбит/сек
Дата кодирования : UTC 2015-12-22 18:41:42
Дата пометки : UTC 2015-12-22 18:41:42
Видео
Идентификатор : 1
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Профиль формата : High@L4
Параметр CABAC формата : Да
Параметр ReFrames формата : 4 кадра
Параметр GOP формата : M=1, N=100
Идентификатор кодека : avc1
Идентификатор кодека/Информация : Advanced Video Coding
Продолжительность : 2 ч. 9 м.
Продолжительность оригинала : 2 ч. 9 м.
Битрейт : 529 Кбит/сек
Ширина : 1366 пикселей
Высота : 768 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Режим частоты кадров : Постоянный
Частота кадров : 20,000 кадров/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
Битовая глубина : 8 бит
Тип развёртки : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.025
Размер потока : 490 Мбайт (91%)
Размер потока оригинала : 490 Мбайт (91%)
Язык : English
Дата кодирования : UTC 2015-12-22 18:41:42
Дата пометки : UTC 2015-12-22 18:41:42
Цветовой диапазон : Limited
Основные цвета : BT.709
Характеристики трансфера : BT.709
Коэффициенты матрицы : BT.709
mdhd_Duration : 7748497
Аудио
Идентификатор : 2
Формат : AAC
Формат/Информация : Advanced Audio Codec
Профиль формата : LC
Идентификатор кодека : 40
Продолжительность : 2 ч. 9 м.
Продолжительность оригинала : 2 ч. 9 м.
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 51,9 Кбит/сек
Каналы : 2 канала
Расположение каналов : Front: L R
Частота : 44,1 КГц
Частота кадров : 43,066 кадра/сек (1024 spf)
Метод сжатия : С потерями
Размер потока : 48,2 Мбайт (9%)
Размер потока оригинала : 48,2 Мбайт (9%)
Язык : English
Дата кодирования : UTC 2015-12-22 18:41:42
Дата пометки : UTC 2015-12-22 18:41:42
mdhd_Duration : 7790275
Скриншоты:
Скачать .torrent

Для того, чтобы скачать торрент-файл

Александр Горчаков - Алготрейдинг с научной точки зрения (2015)

с нашего сайта, Вам необходимо Войти на сайт под своим логином! Если у Вас ещё нет логина, тогда Вам нужно сначала Зарегистрироваться!

Как скачивать? · Что такое торрент? · Рейтинг и ограничения

Показать сообщения:    
Ответить на тему

Александр Горчаков - Алготрейдинг с научной точки зрения (2015) скачать торрент (torrent), видеоуроки, тренинги, обучающее видео и видеокурсы

Текущее время: Сегодня 14:50

Часовой пояс: GMT + 4



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы